con questa:

$query = mysql_query("SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome");
while( $lista = mysql_fetch_array($query))
{
......
}

Chi scopre l'arcano del perchè la prima riga va in loop?
Ciao

Devi solo assegnare a $sceltaprecedente la sigla della scelta effettuata precedentemente

sigla | nome
AG | Agrigento
CT | Catania
ecc...

Poi ho una tabella users con tanti dati tra cui anche 'provincia'.
Nella fase di registrazione non c'è problema, faccio un ciclo molto semplice e stampo nelle option tutte le provincie e poi l'users ne sceglierà una.

Ecco il codice:

$sql = "SELECT sigla,nome FROM provincie ORDER BY nome";
$result = mysql_query($sql);             
echo"<select name='provincia_nascita'>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    print("<option value='".$row['sigla']."'");
    print(">".$row['nome']."</option>");
}
echo '</select>

Adesso quando vado sul file modifica.php in cui l'users vorrebbe modificare la provincia, come faccio a far comparire come selezionata la provincia precedentemente scelta e poi tutte le altre..?

Adesso credo sia stato più chiaro.

Quindi sarebbe sufficiente fare:
[php]
while($lista = mysql_fetch_array($query_lista))
{
echo '<option value="'.$lista['value'].'"'.(($lista['etichetta'] == $sceltaprecedente) ? ' selected="selected"' : '').'>'.$lista['etichetta'].'</option>';
}
[/php]

Esempio pratico:

[php]
// Supponiamo questo sia il recupero dal database
$query = mysql_query(".........");
$row = mysql_fetch_array($query);
[/php]

Il select lo faremo cosi

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <select name="select" id="select">
    <option value="<?=$row['value']?>" selected="selected"><?=$row['etichetta']?></option>
    <option value="Valore1">1</option>
    <option value="Valore2">2</option>
    </select>
</form>